Gerenciador de carteira de opções de negociação

Simulações de gerenciamento de portfólio.
construído com a execução de contas em tempo real, carteiras de referência personalizadas análise de desempenho fundamental multi-asset class trading reporting de portfólio totalmente exportável.
Valores Mobiliários.
O RPM permite aos alunos realizar uma ampla seleção de títulos, incluindo: ações, opções, futuros, divisas e títulos. A plataforma é projetada para simular gerenciamento de dinheiro em nível institucional, o que significa que os alunos devem gerenciar suas participações de caixa, financiamento overnight e margem da carteira.
Execução de Comércio em Tempo Real.
A plataforma RPM executa todos os negócios com base em cotações em tempo real. Isso proporciona aos alunos a experiência mais precisa possível e elimina a possibilidade de jogar uma cotação atrasada. Isso também permite que os alunos experimentem efetivamente as estratégias comerciais intra-dia que não seriam apropriadas usando dados atrasados.
RPM foi construído com muitos recursos que ajudam os instrutores a aumentar a experiência de aprendizagem e preparar os alunos para o setor financeiro. Por exemplo, o RPM inclui um otimizador de portfólio incorporado, análises de atribuição que ilustram as origens dos retornos de um portfólio e uma ferramenta de benchmarking personalizada que permite aos alunos analisar o desempenho de seu próprio portfólio em relação ao instrutor e benchmarks definidos pelo usuário (incluindo a média da classe bem como competidores específicos). Todos esses recursos foram projetados especificamente com o uso da sala de aula em mente. Além disso, os instrutores têm acesso a relatórios de resumo úteis que são enviados por email a eles diariamente.
Amigo do usuário.
O RPM é projetado para ser usado por estudantes que têm pouca ou nenhuma experiência de gerenciamento de carteira ou de portfólio, mantendo a aparência do verdadeiro software de negociação institucional. Por exemplo, RPM é modular; os usuários podem personalizar seus layouts de tela para atender perfeitamente às suas necessidades.
Opções de pagamento.
Para acomodar as preferências da sua escola, oferecemos modelos de inscrição de pagamento de escola ou de estudante. O preço é feito com base no número de alunos que utilizam o software, com as opções de licenciamento do site em massa disponíveis.
Para ler mais sobre os recursos do software, clique neste link para a página de recursos.

Gerenciador de carteira de opções de negociação
O Horizon Portfolio Manager é uma solução de gerenciamento de portfólio projetada para gestores de fundos. Esta solução automatiza o processo operacional, reduz o risco relacionado e fornece um banco de dados centralizado para gerenciar informações financeiras, tais como posições, transações, preços e dados de segurança. A solução atende aos novos requisitos de regulamentação que impõem a transmissão de informações transparentes e confiáveis.
Horizon Portfolio Manager visa cobrir a maioria dos ativos e responde às necessidades de cada usuário na empresa de gerenciamento de ativos. Esta solução é um serviço completo, já que o Horizon Software compromete-se a implementar o sistema e a garantir o seu funcionamento.
Geração de relatórios de portfólio que facilita a tomada de decisões:
Cobertura de posições e cálculo de liquidez Atribuição de ativos e exposição ao mercado Relatórios de portfólio detalhados sobre critérios específicos (setor, geografia, classificação, etc.) Previsão de projeção de caixa Exportação de relatórios em diferentes formatos: Excel®, PDF, Blackberry, etc.
Gerenciamento do dia-a-dia da atividade do back-office e do middle-office:
Monitoramento do fluxo de trabalho comercial Reconciliação comercial Controle de entrada externa para garantir a qualidade da integração de fluxo Sistema de gerenciamento de banco de dados central com gerenciamento de referência e administração.
Acompanhe o ciclo de vida comercial com:
Monitoramento com a visão do progresso do comércio instantâneo Geração do comércio de pedidos de cesta para uma lista de carteiras ou grupo de carteiras pré-definido Sistema de Gerenciamento de Pedidos (OMS) Status de comércio personalizado (definido pelo cliente, por exemplo, "não executado", "executado" ou "confirmado" )
Definição de conformidade de controle e regulação:
Trilha de auditoria completa por período, tipo de dados, perfil de usuário e ações com selos Gerenciamento de direitos de usuário Geração de regras com regras ilimitadas monitora relatórios de conformidade.
Melhora a qualidade e a segurança de todo o processo de gerenciamento de ativos. Industrializa o fluxo de trabalho global. Contribui para alcançar os requisitos de padrões institucionais. É eficiente na gestão, computação e visibilidade da gestão de fundos. Economiza tempo em cada função na empresa de gerenciamento de ativos. Pode ser personalizado para atender clientes específicos. necessidades É um serviço completo, uma vez que o Horizon Software é responsável pela implementação do sistema e assegura o seu funcionamento.
Preços em tempo real Processamento de fim de dia Estratégia de gerenciamento de direitos do usuário Trilha de auditoria completa por período, tipo de dados, perfil de usuário e ação com selos Exibição personalizada dependendo da estratégia de negócios Solução orientada por cliente Entrada múltipla: dados de portfólio externos / qualquer outra fonte Saídas múltiplas: relatórios de portfólio em vários critérios.

Gerenciamento de portfólio de opções.
Os profissionais de comércio usam uma variedade de ferramentas na gestão de portfólio de opções para lidar com diferentes tipos de risco. Estes incluem o relatório Stepladder e as opções gregas.
Gerenciamento de portfólio de opções.
Durante a gestão de portfólio de opções, os comerciantes podem incorporar as opções gregas para gerenciar uma carteira de opções e posições de caixa. Um dos métodos comumente empregados nos mercados de opções cambiais, é o & ldquo; Stepladder & rdquo; relatório, gerado pela maioria das opções de sistemas de gerenciamento de riscos.
O gerenciamento de portfólio de opções exige que não se pense em opções individualmente. Na verdade, um comerciante de opções de câmbio de banco comercial pode ter centenas ou milhares de posições de opções com vencimentos diferentes em seu portfólio em um determinado momento. Além de sua posição de opções, o comerciante de opções também terá posições de caixa. Ele precisa de um mecanismo para descrever o risco na posição em um determinado momento e para uma determinada taxa subjacente ou spot.
Existem três tipos de risco para os quais o portfólio de opções está exposto em um nível primário: movimentos na taxa spot, convexidade e volatilidade implícita. Sabemos que podemos garantir a exposição local de uma opção individual a pequenas mudanças na taxa local por hedge de delta. Nós também sabemos que o delta para uma opção individual mudará à medida que a taxa de exibição muda devido à convexidade inerente à forma como o preço da opção reaja às mudanças na taxa de spot subjacente. Isso é dado a nós pela gama. Nós também sabemos que o valor da opção & rsquo; s variará com as mudanças na volatilidade implícita que o mercado atribui a uma maturidade e greve particulares.
No caso de uma opção de câmbio, estamos falando de opções em uma frente. Um adiantamento obriga o comprador a trocar uma moeda por outra a uma taxa pré-estabelecida para uma data de entrega específica. Por exemplo, uma grande empresa de consultoria pode entrar em um contrato em 5 de janeiro que lhe pague US $ 10 milhões por entrega em sua conta em dólares norte-americanos em 2 de fevereiro. Eles podem querer bloquear a atual taxa de câmbio que o mercado está usando para 2 de fevereiro. Se a taxa spot for 1,50, isso pode implicar uma taxa para 2 de fevereiro de 1.5010. A diferença, 0,0010, é denominada premium premium. É determinado pela arbitragem da taxa de juros e é sensível à diferença entre as taxas de juros no Canadá e nos Estados Unidos. A consultoria comercializa dólares norte-americanos em valor de 2 de fevereiro em 1.5010 para o ABC Bank. Então, em 2 de fevereiro, deve entregar US $ 10 milhões de dólares na conta do dólar norte-americano do ABC em troca do qual o Banco ABC entregará US $ 15.010.000 dólares canadenses para a conta do dólar canadense da empresa de consultoria no valor de 2 de fevereiro, independentemente da vigência ponha a taxa de câmbio do dólar canadense.
Uma opção de câmbio é uma opção em uma vantagem, pois dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de trocar, neste caso, US $ 10 milhões de dólares norte-americanos por valor de 2 de fevereiro a uma taxa (ou preço de exercício) de 1.5010. Se, em 1º de fevereiro, o dólar canadense for mais fraco do que 1.5010 (ou seja, a taxa de câmbio é maior que 1.5010), a empresa de consultoria pode deixar a opção caducar e trocar seus dólares americanos pela taxa spot vigente para o valor em 2 de fevereiro. (Observe que O dólar canadense tem um dia de liquidação entre a transação e a entrega). Nesse caso, o 1 de fevereiro é a data de maturidade da opção ñs.
Uma vez que uma opção de câmbio é uma opção em uma frente, ela também é sensível às mudanças no diferencial de taxa de juros. O negociante de opções gerará um relatório Stepladder que se parece com o seguinte para caracterizar a exposição do seu portfólio às mudanças na taxa spot, assumindo que o diferencial de taxa de juros para todos os prazos permanece o mesmo e que as volatilidades implícitas permanecem iguais. Spot é de 1,50. O relatório é gerado ao longo de um horizonte de um dia. Lucros e Perdas (P / L), Delta, Gamma e Vega são todos denominados em dólares americanos.
Spot P / L Delta Gamma Vega.
1,5200 $ 67,256 $ 9,257,650 $ 3,240,445 $ 49,010.
1,5150 $ 41,995 $ 7,111,889 $ 2,145,761 $ 46,789.
1,5100 $ 18,554 $ 6,325,789 $ 786,100 $ 44,258.
1.5050 $ 1.401 $ 4.976.111 $ 1.349.678 $ 37.337.
1.5000 ($ 11.256) $ 3.120.556 $ 1.855.555 $ 36.112.
1.4950 ($ 18.752) $ 125.778 $ 2.994.778 $ 32.145.
1.4900 ($ 17.895) ($ 10.156.123) $ 10.281.901 $ 31.247.
1.4850 ($ 15.443) $ 556.741 ($ 10.712.864) $ 34.125.
1.4800 ($ 16.742) ($ 3.214.748) $ 3.771.489 $ 36.544.
Como interpretamos esse relatório Stepladder? Primeiro, vamos considerar o fato de que esse relatório é gerado ao longo de um horizonte de um dia. Sabemos de imediato que, se o local ficar em 1,50 sem se mudar no próximo dia de negociação, teremos perdido US $ 11,256. Este número é o decadência do tempo para o portfólio de opções. Inclui a variação líquida do valor de todas as opções da carteira atribuíveis aos seus prazos sendo menor em um dia. Também incorpora qualquer alteração no valor da carteira a prazo atribuível aos seus prazos, sendo menor em um dia. E inclui o custo do financiamento de nossas posições. (Se pedirmos dinheiro para comprar opções, devemos pagar juros sobre esses saldos).
A posição possui um delta de US $ 3.120.556 a uma taxa pontual de 1,50. Se o local for mais elevado, digamos até 1.5100 durante o dia de negociação, o portfólio receberá dólares em dólares mais longos. Poderíamos reequilibrar dinamicamente o hedge delta do portfólio em 1,51 vendendo US $ 6.325.789, o que nos tornaria neutros dota em 1.5100. Deve detectar subseqüentemente recuar de volta para 1.5000, o portfólio agora será curto $ 3.205.233 (a diferença entre $ 6.325.789 e $ 3.120.556). Comprar de volta $ 3,205,233 nos torna de novo neutros novamente.
No final do dia, comparamos o número de P / L implícito na taxa de fechamento do spot (por exemplo, ($ 16.742) a uma taxa spot de 1.4800) ao P / L de negociação no local que ganhamos ao reequilibrar dinamicamente a cobertura. Felizmente, o número líquido é positivo.
Existem diferentes maneiras de relatar a gama. Neste relatório Stepladder, a gama relatada é a diferença entre a posição atual do ponto e a posição spot do portfólio para uma taxa spot que é 0,0050 maior. Parece que somos uma longa opção que expira amanhã com uma greve em algum lugar entre 1.4950 e 1.4900. Suspeitamos disso por causa do salto discreto na posição local em mais de US $ 10.000.000 entre esses dois níveis spot. É compensado por nossa posição curta em outra opção que expira amanhã com uma greve entre 1.4900 e 1.4850, sugerida pelo salto discreto na posição spot de mais de US $ 10.000.000 entre esses dois níveis spot. Este fenômeno é referido como risco de ataque ou risco de pino. Quando temos duas opções que expiram no mesmo dia com greves semelhantes, mas não idênticas, pode ser muito difícil gerenciar a posição delta líquida no final do prazo se o local estiver próximo a qualquer das duas greves.
Finalmente, existe a vega. Em 1.5000, se o dólar canadense implicasse a curva de volatilidade deslocada de forma paralela em 1 vol (ou seja, por 1 desvio padrão anualizado), a carteira ganharia US $ 36.112, mesmo que o local não se movesse. Claro, se o ponto não está em movimento, então, é mais provável que a volatilidade implícita seja menor, o que agrava o problema de deterioração do tempo do portfólio.
O uso da gestão de portfólio de opções pelos profissionais da negociação é verdadeiramente um excelente exemplo da multiplicidade de ferramentas analíticas usadas para lidar com diferentes tipos de risco.
Chand Sooran.
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Gerente de portfólio.
O que é um "Gerenciador de portfólio"
Um gerente de portfólio é uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis ​​por investir os ativos do fundo mútuo, negociado em bolsa ou fechado, implementando sua estratégia de investimento e gerenciando a negociação de carteira ao dia-a-dia. Um gerente de portfólio é um dos fatores mais importantes a considerar quando se olha para investir fundos. O gerenciamento de portfólio pode ser ativo ou passivo, e os registros históricos de desempenho indicam que apenas uma minoria de gerentes de fundos ativos sempre vencem o mercado.
BREAKING DOWN 'Portfolio Manager'
Um gerente de portfólio, independentemente do plano de fundo, é um gerente ativo ou gerente passivo. Se um gerente adotar uma abordagem passiva, sua estratégia de investimento reflete um índice de mercado específico. Com esses fundos, o índice de mercado usado como benchmark é extremamente importante, pois um investidor deve esperar obter retornos similares a longo prazo.
Por outro lado, um gerente pode adotar uma abordagem ativa para investir, o que significa que ele tenta superar consistentemente os retornos médios do mercado. Nesse cenário, o próprio gerente de carteira é extremamente importante, já que seu estilo de investimento resulta diretamente nos retornos do fundo. Os investidores potenciais devem considerar o material de marketing do fundo ativo para obter mais informações sobre a abordagem de investimento.
Aspectos importantes de um gerente de portfólio.
Independentemente da abordagem de investimento, todos os gerentes de portfólio precisam ter qualidades muito específicas para serem bem-sucedidas. O primeiro é originar idéias. Se o gerente de portfólio estiver ativo, a capacidade de ter uma visão de investimento original é primordial. Com mais de 7.000 empresas para escolher, os investidores ativos precisam ser inteligentes sobre onde eles parecem. Se o gerente adotar uma abordagem passiva, a visão inicial surge na forma do índice de mercado que ele decidiu espelhar. Os gerentes passivos também devem ser inteligentes sobre o índice escolhido.
Além disso, a maneira pela qual um gerente de portfólio conduz pesquisas é muito importante. Os gerentes ativos tomam uma lista de milhares de empresas e empataram uma lista de algumas centenas. A lista restrita é então dada aos analistas de fundos para analisar os fundamentos dos potenciais investimentos, após o que o gerente de portfólio avalia as empresas e toma uma decisão de investimento. Os gerentes passivos também realizam pesquisas observando as várias abordagens passivas e escolhendo o mais adequado para o fundo.