Opção de cesta.
DEFINIÇÃO de 'Opção de cesta'
Um tipo de derivativo financeiro em que o ativo subjacente é um grupo de commodities, títulos ou moedas. À semelhança de outras opções, uma opção de cesta dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico, em ou antes de uma determinada data (o titular tem a opção de comprar ou vender ou de permitir a opção expira sem valor). Com uma opção de cesta, no entanto, o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um grupo de ativos subjacentes. Uma opção de cesta é considerada uma opção exótica.
BREAKING DOWN 'Opção de cesta'
Uma opção de cesta de moeda fornece um método mais econômico para empresas multinacionais para gerenciar exposições de várias moedas em uma base consolidada. Por exemplo, uma corporação global como a McDonald's pode comprar uma opção de cesta envolvendo rupias indianas e libras esterlinas, em troca de dólares americanos.
A opção cesta de câmbio tem todas as características de uma opção padrão, mas o preço de exercício é baseado no valor ponderado das moedas componentes (calculado na moeda base do titular). Uma opção de cesta geralmente custa menos do que múltiplas opções únicas.
Enciclopédia de Finanças Quantitativas Published Online: 15 de maio de 2018.
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Preço das opções de cesta fx
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Preço da opção Basket: tutorial passo a passo para iniciantes.
Gostaria de saber como avaliar as opções escritas na cesta de vários subjacentes.
Nunca tentei fazê-lo e agradeceria se você pudesse fornecer alguns documentos, documentos, sites e assim por diante para poder coletar materiais para criar meu próprio guia passo a passo.
Eu sei que o primeiro passo deve ser Black & amp; Fórmula de Scholes, então descobri que existem outros métodos como Beisser, Gentle, Ju, Milevsky etc.
No final dos meus estudos, gostaria de pagar opções de cesta na R, construindo meu próprio índice por soma ponderada dos preços de vários ativos.
Uma vez que você ficou atrapalhado por toda a literatura teórica relativamente inútil, este artigo é uma redescoberta (e muito bom write-up) de como o preço da opção de cesta é realmente feito em pacotes sério e quantos nos grandes bancos.
Você pode achar meu artigo recente útil.
Choi (2017) Soma de todos os modelos Black-Scholes-Merton: um método de preço eficiente para opções de propagação, cesta e asiática.
O método pode lidar com as opções em qualquer combinação linear de ativos, como spread, cesta e opções asiáticas. Você pode obter valores deterministas bastante precisos (isto é, não Monte Carlo) com computação muito leve.
Para adicionar (e contradizer um pouco) o que Brian B disse. As mesas exo que têm várias posições nas opções de cesta freqüentemente cobram e gerenciam essas posições usando os modelos de correspondência de momentos (por razões de eficiência). Para cestas com muitas ações, a maioria das mesas usaria um único volume, geralmente usando um proxy como um índice de líquido com um spread ou um multiplicador.
Para desenvolvê-lo a partir do zero, você poderia simular o portfólio da combinação de segurança e utilizar o valor nocional do portfólio, as volatilidades para Black Scholes Merton por valores justos das opções de ATM.
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A FINCAD oferece as soluções mais transparentes na indústria, fornecendo extensa documentação com cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Opções de cesta são opções em uma cesta de ativos. Os ativos podem ser ações, commodities, índices e outros títulos financeiros. Uma opção de cesta comumente negociada é uma opção de chamada / colocação de baunilha em uma combinação linear de ativos. Para esclarecer, suponha que Si (t), i = 1. N são os preços dos estoques de N no tempo t e α i, i = 1. N são constantes.
Uma opção de cesta de baunilha neste estoque é simplesmente uma opção de baunilha em U (t). Mais detalhadamente, em uma data de exercício t, a recompensa da opção é:
K = um preço de exercício e.
α = 1 para uma chamada e -1 para uma colocação.
Essa opção de cesta de baunilha também é conhecida como opção de portfólio. Observe que se N = 2, α 1 = 1 e α 2 = - 1, a opção cesta é simplesmente uma opção de propagação.
Existem muitos outros tipos de opções de cesta. Por exemplo, correspondente a cada ativo, pode haver um preço de exercício e uma opção de compra ou venda de baunilha e a recompensa de uma opção de cesta pode ser o máximo das recompensas de todas essas opções de ativos únicos. As opções de cesta também podem ser dependentes do caminho. Os populares são as opções de cesta asiática, as opções de cesta de greve média e as opções de cesta de lookback. Opções de cesta podem ser quantos. Para tais cestas, os ativos subjacentes podem ser ativos de moedas diferentes. O valor de uma cesta é tratado, sem qualquer conversão de moeda, como o valor em unidades de uma determinada moeda, que pode ser diferente das moedas em que os ativos são cotados.
Para opções de cesta de estilo europeu, o FINCAD fornece vários conjuntos de funções para avaliar vários tipos de opções de cesta. Para opções de cesta de estilo bermudense e americano, a FINCAD fornece funções para valorar as opções de cesta de baunilha e asiática (portfólio).
A próxima geração de poderosas soluções de avaliação e risco está aqui.
Folheto F3.
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O FINCAD é o principal fornecedor de avaliações sofisticadas de avaliação e risco para carteiras de renda fixa e de renda fixa multi-ativos. O FINCAD ajuda mais de 1.000 instituições financeiras globais a aumentar os retornos, gerenciar riscos, reduzir custos, cumprir os regulamentos e dar confiança aos investidores e acionistas. Os clientes incluem os principais gerentes de ativos, hedge funds, companhias de seguros, pensões, bancos e auditores.
Opções de cesta.
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▲ Basic Premium Basic Price Taxa básica Taxa básica do imposto sobre o rendimento Tempo básico Tempo básico Basing Point Basing point price system Basing Rate Basis base base base do livro Basis do ponto de base do estoque Basis price Basis Quote Basis Rate Swap base risk Base Swap base trading Basis Peso Basket Basket credit default swap cesta empréstimo Cesta Opção Opções de cesta Cesta Cesta de compras Cesta de Pegger Cesta de Pegger Compra Cesta Comércio Comércio comércio Batch Lote Saldo Lote Cabeçalho Lote Cabeçalho Registro Identificação do lote Processamento em lote produção em lote lote tamanho lote de negociação Lote-Nível Atividades Batman Bateria Batendo Mil Batida Batalha média Ritmo Baud Estado bávaro Baía da hortelã Bay al Salam ▼
▲ cesta flor cesta fórceps Cesta Completa de filhotes Cesto Genappe Lothier cesta alça arco cesta hilt cesta hilt cesta hilts cesta hilts cesta casa Cesta Jean Macé Hazebrouck Cesta Lattes Montpellier Agglomération cesta empréstimo Basket Maker Basket Maker Basket Maker Basket Makers Basket Makers Basket Makers Basket neuron Basket cesta de neurônios cesta de novil cesta de núcleo cesta de carvalho carvalho Cesta de moedas Cesta de produtos Cesta de produtos Cesta de ações de ouro não cobertas Opções de cesta Opções de cesto Cesta Pedido Cesta Ordem Cesta Cesta de Peg Basket Pegger Peggers Cesta Pegs Cesta Compra Cesta Compras cesta cesta de rummy cesta de sela cesta de sela sela de sela cesta Cesto Saint-Macaire-en-Mauges Cesto Sancéo Troyen Cesto sodomia Cesto sodomia Cesto sodomia Cesto cesta de sodomia cesta de esquis cesta estrela cesta estrela cesta cesta cortina cesta esticador cesta maca cesta maca sub Cesta Todo Terreno Cesta Comércio ▼
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Opções de cesta são opções em uma cesta de ativos. Os ativos podem ser ações, commodities, índices e outros títulos financeiros. Uma opção de cesta comumente negociada é uma opção de chamada / colocação de baunilha em uma combinação linear de ativos. Para esclarecer, suponha que Si (t), i = 1. N são os preços dos estoques de N no tempo t e α i, i = 1. N são constantes.
Uma opção de cesta de baunilha neste estoque é simplesmente uma opção de baunilha em U (t). Mais detalhadamente, em uma data de exercício t, a recompensa da opção é:
K = um preço de exercício e.
α = 1 para uma chamada e -1 para uma colocação.
Essa opção de cesta de baunilha também é conhecida como opção de portfólio. Observe que se N = 2, α 1 = 1 e α 2 = - 1, a opção cesta é simplesmente uma opção de propagação.
Existem muitos outros tipos de opções de cesta. Por exemplo, correspondente a cada ativo, pode haver um preço de exercício e uma opção de compra ou venda de baunilha e a recompensa de uma opção de cesta pode ser o máximo das recompensas de todas essas opções de ativos únicos. As opções de cesta também podem ser dependentes do caminho. Os populares são as opções de cesta asiática, as opções de cesta de greve média e as opções de cesta de lookback. Opções de cesta podem ser quantos. Para tais cestas, os ativos subjacentes podem ser ativos de moedas diferentes. O valor de uma cesta é tratado, sem qualquer conversão de moeda, como o valor em unidades de uma determinada moeda, que pode ser diferente das moedas em que os ativos são cotados.
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