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Na opção financean é um contrato que dá ao comprador o proprietário ou detentor da opção o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um objeto ou instrumento subjacente em opções específicas de preço de exercício, uma data especificada que dependa da forma da opção. O preço de exercício pode ser ajustado por referência ao preço de mercado no preço à vista do título subjacente ou no dia em que uma opção é retirada, ou pode ser fixada com desconto em um prêmio. O vendedor tem a obrigação correspondente de cumprir a transação - vender ou comprar - se o proprietário do comprador "exercer" a opção. Uma opção que transmite ao proprietário o direito de comprar a um preço específico é chamada de chamada; A opção de estoque que transmite o direito do proprietário de vender a um preço específico é referida como uma colocação. Ambos são comumente usados em e pelo antigo negociado, mas a opção de chamada é mais freqüentemente discutida. O vendedor pode conceder uma opção a um comprador como parte de outra transação, como uma emissão de ações ou como parte de um esquema de incentivo para funcionários, caso contrário, um comprador pagaria um prêmio ao vendedor pela opção. Uma opção de compra normalmente seria exercida somente quando o preço de exercício for inferior ao valor de mercado do ativo subjacente, enquanto uma opção de venda normalmente seria exercida somente quando o preço de exercício estiver acima do valor de mercado. Quando uma opção é exercida, o custo para o comprador do ativo adquirido é o preço de exercício mais o prêmio, se houver. Quando a data de validade da opção passa sem a opção que está sendo exercida, a opção expira e o comprador perderia o estoque para o vendedor. Em qualquer caso, o prémio é um rendimento para o vendedor e, normalmente, uma perda de capital para o comprador. O proprietário de uma opção pode vender a opção a um terceiro em um mercado secundário em uma transação de balcão ou em uma opção de troca de opções na opção. O preço de mercado de uma opção de estilo americano normalmente segue de perto o estoque subjacente, sendo a diferença entre o preço de mercado do estoque e o preço de exercício da opção. O preço real do mercado da opção pode variar dependendo de uma série de fatores, como um detentor de opção significativa pode precisar vender a opção à medida que o prazo de validade se aproxima e não possui os recursos financeiros para exercer a opção, ou um comprador em O mercado está tentando acumular uma grande opção de exploração. A titularidade de uma opção geralmente não dá direito ao titular de quaisquer direitos associados ao ativo subjacente, como direitos de voto ou qualquer renda do ativo subjacente, como um dividendo. Contratos similares a opções foram usados desde tempos antigos. Em um determinado estoque, foi previsto que a colheita de azeitona da temporada fosse maior do que o habitual, e durante a temporada baixa, ele adquiriu o direito de usar uma série de prensas de azeitona na primavera seguinte. Quando chegou a primavera e a colheita de azeitona foi maior do que o esperado, ele exerceu suas opções e, em seguida, alugou as pressões a um preço muito maior do que pagou por sua "opção". Em Londres, as chamadas "recusas" se tornaram instrumentos comerciais bem conhecidos nos s durante o reinado de William e Mary. Seu preço de exercício foi fixado em um preço de mercado arredondado no dia ou semana em que a opção foi comprada e a data de validade geralmente foi três meses após a compra. As opções não foram negociadas em mercados secundários. No mercado imobiliário, as opções de chamadas foram usadas há muito tempo para montar grandes lotes de terra de proprietários separados; e. Svenska escolhas, ou opções embutidas, foram tradicionalmente incluídas em contratos de títulos. Por exemplo, muitas obrigações são conversíveis em ações ordinárias à escolha do comprador, ou podem ser chamadas compradas de volta a preços especificados à escolha do emitente. Os mutuários hipotecários têm há muito tempo a opção de reembolsar o empréstimo antecipadamente, o que corresponde a uma opção obrigatória exigível. Os contratos de opções são conhecidos há décadas. O Chicago Board Options Exchange foi estabelecido em que estabeleceu um regime usando formulários e termos padronizados e negociando através de uma câmara de compensação garantida. A atividade comercial e o interesse acadêmico aumentaram desde então. Hoje, muitas opções são criadas de forma padronizada e negociadas através de câmaras de compensação em trocas de opções reguladas, enquanto outras opções de balcão são escritas como contratos bilaterais e personalizados entre um único comprador e vendedor; um ou ambos podem ser um revendedor ou fabricante de mercado. As opções são parte de uma classe maior de instrumentos financeiros conhecidos como produtos derivados ou simplesmente derivados. Uma opção financeira é um contrato entre duas contrapartes com os termos da opção especificada em uma folha de termos. Contratos de opção podem ser bastante complicados; no entanto, no mínimo, eles geralmente contêm as seguintes especificações: opções negociadas em troca também denominadas opções de ações "são uma classe de derivativos negociados em bolsa. As opções negociadas em câmbio têm contratos padronizados e nos Estados Unidos são resolvidos através de uma câmara de compensação com cumprimento garantido pela OPC de compensação da OCC. Uma vez que os contratos são padronizados, modelos de preços precisos estão frequentemente disponíveis. Para entender qual opção é negociada, uma convenção de nomenclatura de opção padronizada foi desenvolvida pelas bolsas, que mostra o mês de vencimento e o preço de exercício com especial códigos de carta. Opções de balcão As opções de OTC, também chamadas de "opções de revendedor", são negociadas entre duas partes privadas e não estão listadas em uma troca. Os termos de uma opção OTC são irrestritos e podem ser adaptados individualmente para atender qualquer negócio necessidade. Em geral, o escritor de opções é uma instituição bem capitalizada para evitar o risco de crédito. Tipos de opção geralmente tr Aded over the counter incluem :. Ao evitar uma troca, os usuários de opções OTC podem adaptar pormenorizadamente os termos do contrato de opção para atender aos requisitos individuais de negócios. Além disso, as transações de opções de OTC geralmente não precisam ser anunciadas no mercado e enfrentam requisitos mínimos ou não regulamentares. No entanto, as contrapartes OTC devem estabelecer linhas de crédito entre si e estarem de acordo com os procedimentos de compensação e liquidação de cada um. Com poucas exceções, [11] não há mercados secundários para opções de estoque de empregados. Estes devem ser exercidos pelo beneficiário original ou ter permissão para expirar. A maneira mais comum de trocar opções é através de contratos de opções padronizados que estão listados por vários futuros e trocas de opções. Ao publicar mercados contínuos e ao vivo para preços de opções, uma troca permite que partes independentes se envolvam em descoberta de preços e executem transações. Como intermediário para ambos os lados da transação, os benefícios que a troca fornece para a transação incluem :. Esses negócios são descritos do ponto de vista de um especulador. Se forem combinados com outras posições, eles também podem ser usados em hedging. Um contrato de opção nos mercados dos EUA geralmente representa partes do título subjacente. Um comerciante que espera que o preço de uma ação aumente pode comprar opções de opção de compra comprar o estoque a um preço fixo de "preço de exercício" em uma data posterior, ao invés de comprar o estoque de forma definitiva. O desembolso de caixa na opção é o prémio. O comerciante não teria obrigação de comprar o estoque, mas só tem o direito de fazê-lo antes da data de validade. O risco de perda seria limitado ao prémio pago, ao contrário da possível perda se o estoque tivesse sido comprado de forma definitiva. O titular de uma opção de compra de estilo americano pode vender opção de opções em qualquer momento até a data de validade, e consideraria fazê-lo quando o preço à vista do estoque estiver acima do preço de exercício, especialmente se ele espera que o preço da opção caia. Ao vender a opção no início dessa situação, o comerciante pode realizar um lucro imediato. Alternativamente, ele pode exercer a opção - por exemplo, se não há mercado secundário para as opções - e depois vender o estoque, realizando um lucro. Um comerciante faria um lucro se o preço à vista das ações aumentar em mais do que o prêmio. Por exemplo, se o preço de exercício for e o prémio pago é de 10, então, se o preço à vista subir para apenas a transação for picado; um aumento no preço das ações acima produz lucro. Se o preço das ações no vencimento for inferior ao preço de exercício, o detentor das opções nesse momento deixará o contrato de chamada expirar e só perderá o prêmio ou o preço pago na transferência. Um comerciante que espera que o preço de uma ação diminua pode comprar uma opção de venda para vender o estoque a um preço fixo de "preço de exercício" em uma data posterior. O comerciante não terá obrigação de vender o estoque, mas só tem o direito de fazê-lo antes da data de validade. Se o preço da ação no vencimento for inferior ao preço de exercício em mais do que o prémio pago, ele ganhará lucro. Se o preço da ação no vencimento estiver acima do preço de exercício, ele deixará o contrato de venda expirar e só perderá o prémio pago. Na transação, o prémio também desempenha um papel importante, pois aumenta o ponto de equilíbrio. Por exemplo, se o preço do exercício for pago pelo mínimo 10, um preço à vista das opções 90 não é lucrativo. Ele faria um lucro se o preço à vista for inferior. É importante notar que aquele que exerce uma opção de venda, não necessariamente opções para possuir o ativo subjacente. Especificamente, não é necessário possuir ações subjacentes svenska para vendê-lo. A razão para isso é que se pode vender de curto esse estoque subjacente. Um comerciante que espera que o preço de uma ação diminua pode vender ações curtas ou vender, svenska "escrever", uma chamada. O comerciante que vende uma chamada tem a obrigação de vender o estoque para o comprador de chamadas a um preço fixo de "preço de exercício". Se o vendedor não possuir o estoque quando a opção for exercida, ele é obrigado a comprar o estoque do mercado no preço de mercado. Se o preço das ações diminuir, o vendedor do call call writer ganhará lucro no valor do prémio. Se o preço das ações aumentar em relação ao preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o vendedor perderá dinheiro, com a perda potencial sendo ilimitada. Um comerciante que espera que o preço de uma ação aumente pode comprar o estoque ou, em vez disso, vender, ou opções, uma colocação. O comerciante que vende uma venda tem a obrigação de comprar o estoque do comprador da compra a um preço fixo de "preço de exercício". Se o preço das ações no vencimento estiver acima do preço de exercício, o vendedor do put put writer ganhará um lucro no valor do prémio. Se o preço da ação no vencimento estiver abaixo do preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o comerciante perderá dinheiro, com a perda potencial até o preço de exercício menos o prêmio. Combinando qualquer um dos quatro tipos básicos de negociações de opções possivelmente com diferentes preços de exercícios e vencimentos e os dois tipos básicos de ações de longo e curto, permite uma variedade de estratégias de opções. Estratégias simples geralmente combinam apenas alguns negócios, enquanto estratégias mais complicadas podem combinar várias. As estratégias geralmente são usadas para engenharia de um perfil de risco particular para movimentos na segurança subjacente. Por exemplo, a compra de uma borboleta difunde uma longa chamada X1, duas chamadas X2 curtas e uma longa chamada X3 permite que um comerciante se beneficie se o preço da ação na data de validade estiver perto do preço médio de exercício, X2, e não expõe o comerciante a uma grande perda. Vendendo um straddle vendendo uma svenska e uma chamada svenska, o mesmo preço de exercício daria a um comerciante um lucro maior do que uma borboleta se o preço final da ação estiver perto do preço de exercício, mas pode resultar em uma grande perda. Semelhante ao straddle é o estrangulamento que também é construído por uma chamada e uma colocação, mas cujas greves são diferentes, reduzindo o débito líquido do comércio, mas também reduzindo o risco de perda no comércio. Uma estratégia bem conhecida é o callin coberto que um comerciante compra uma ação ou detém uma posição de estoque comprada previamente comprada e vende uma chamada. Se o preço das ações sobe acima do preço de exercício, a chamada será exercida e o comerciante terá um lucro fixo. Se o estoque do preço da ação, a chamada não será exercida, as opções de qualquer perda incorrida para o comerciante serão parcialmente compensadas pelo prêmio recebido da venda da chamada. No geral, as recompensas correspondem aos resultados da venda de uma svenska. Esta relação é conhecida como paridade de chamada e oferece insights para a teoria financeira. Outra estratégia muito comum é a colocação protetora que um comerciante compra um estoque ou detém uma posição de estoque comprada previamente adquirida e compra uma colocação. Esta estratégia atua como um seguro quando o estoque no estoque subjacente, protegendo as perdas potenciais do investidor, mas também reduzindo um lucro de outra forma maior, se apenas comprar o estoque sem a colocação. O lucro máximo de uma colocação protetora é teoricamente ilimitado, pois a estratégia envolve ser longo no estoque subjacente. A perda máxima é limitada ao preço de compra da ação subjacente menos o preço de exercício da opção de venda e o prémio pago. Uma peça protetora também é conhecida como uma colocação casada. Outra classe importante de opções, particularmente na U. Outros tipos de opções existem em muitos contratos financeiros, por exemplo, as opções de imóveis são freqüentemente usadas para montar grandes parcelas de terra, e as opções de pagamento antecipado são geralmente incluídas em empréstimos hipotecários. No entanto, muitos dos princípios de avaliação e gerenciamento de risco aplicam-se em todas as opções financeiras. Existem mais dois tipos de opções; coberto e nu. A avaliação de opções é um tema de pesquisa em andamento em finanças acadêmicas e práticas. Em termos básicos, o valor de uma opção é geralmente decomposto em duas partes :. Embora a avaliação de opções tenha sido estudada pelo menos desde o século XIX, a abordagem contemporânea é baseada no modelo de Black-Scholes, que foi publicado pela primeira vez. O valor de uma opção pode ser estimado usando uma variedade de técnicas quantitativas baseadas no conceito de risco neutro. preços e uso de cálculo estocástico. O modelo mais básico é o modelo Black-Scholes. Modelos mais sofisticados são usados para modelar o sorriso da volatilidade. Estes modelos são implementados usando uma variedade de técnicas numéricas. Modelos mais avançados podem exigir fatores adicionais, como uma estimativa de como a volatilidade muda ao longo do tempo e para vários níveis de preços subjacentes ou a dinâmica das taxas de juros estocásticas. A seguir, algumas ações são as principais técnicas de avaliação utilizadas na prática da Svenska para avaliar os contratos de opção. Após o início do trabalho de Louis Bachelier e mais tarde o trabalho de Robert C. MertonFischer Black e Myron Scholes fizeram um grande avanço ao derivar uma equação diferencial que deve ser satisfeita pelo preço de qualquer derivado dependente de uma ação que não paga dividendos. Ao empregar a técnica de construção de um portfólio neutro de risco que replica os retornos de uma opção, Black e Scholes produziram uma solução fechada para o preço teórico de uma opção europeia. Embora as idéias por trás do modelo de Black-Scholes fossem revolucionárias e, eventualmente, levaram a que Scholes e Merton recebessem o Prêmio associado do Fundo Sueco para o Desempenho em Economia a. No entanto, o modelo Black-Scholes ainda é um dos métodos e bases mais importantes para o mercado financeiro existente, no qual o resultado está dentro do alcance razoável. Uma vez que o crash do mercado foi observado, a volatilidade implícita do mercado para opções de preços de baixa ação geralmente é maior do que para preços de alta, sugerindo que a volatilidade é estocástica, variando tanto pelo tempo quanto pelo nível de preço da garantia subjacente. Os modelos de volatilidade estocástica foram desenvolvidos, incluindo um desenvolvido por S. Uma vez que um modelo de avaliação foi escolhido, existem várias técnicas usadas para levar os modelos matemáticos para implementar os modelos. Em alguns casos, pode-se levar o modelo matemático e usar métodos analíticos para desenvolver soluções de forma fechada, como Black-Scholes e o modelo Black. As soluções resultantes são facilmente computáveis, assim como suas opções. Embora o modelo Roll-Geske-Whaley se aplique à svenska American call com um dividendo, para outros casos de opções americanas de opções fechadas não estão disponíveis; As aproximações aqui incluem Barone-Adesi e WhaleyBjerksund e Stensland e outros. Seguindo de perto a derivação de Black e Scholes, John CoxStephen Ross e Mark Rubinstein desenvolveram a versão original do modelo de precificação de opções binomiais. O modelo começa com uma árvore binomial de futuro discreto possíveis preços das ações subjacentes. Ao construir um portfólio sem risco de uma opção e estoque, como no modelo Black-Scholes, uma fórmula simples pode ser usada para encontrar o preço da opção em cada nó na árvore. Esse valor pode aproximar o valor teórico produzido por Black Scholes, até o grau de precisão desejado. No entanto, o modelo binomial é considerado mais preciso do que Black-Scholes porque é mais flexível; e. Os modelos binomiais são amplamente utilizados por comerciantes de opções profissionais. A árvore Trinomial é um modelo similar, permitindo um caminho para cima, para baixo ou estável; embora consideradas mais precisas, particularmente quando menos cronogramas são modelados, é menos usado porque sua implementação é mais complexa. Para muitas classes de opções, as técnicas de avaliação tradicionais são intratáveis por causa da complexidade do instrumento. Nestes casos, as opções de abordagem de Monte Carlo muitas vezes podem ser úteis. Ao invés de tentar resolver as equações diferenciais de movimento que descrevem o valor da opção em relação ao preço da segurança subjacente, um modelo de Monte Carlo usa simulação para gerar caminhos de preço aleatórios do ativo subjacente, cada uma das quais apresenta opções uma recompensa para a opção. A média desses retornos pode ser descontada para produzir um valor de expectativa para a opção. As equações utilizadas para modelar a opção são frequentemente expressas como equações diferenciais parciais, ver, por exemplo, equação de Black-Scholes. Uma vez expresso nesta forma, um modelo de diferença finita pode ser derivado, e a avaliação obtida. Existe uma série de implementações de métodos de diferenças finitas para avaliação de opções, incluindo: Um modelo de preço de opção de árvore trinomial pode ser mostrado como uma aplicação simplificada do método de diferença finita explícita. Outras implementações numéricas que foram usadas para avaliar opções incluem métodos de elementos finitos. Além disso, vários modelos de taxa reduzida foram desenvolvidos para a avaliação de opções de taxa de juros e opções de swap. Estes, de forma semelhante, permitem a modelagem em forma fechada, baseada em rede e baseada em simulação, com vantagens e considerações correspondentes. Tal como acontece com todos os valores mobiliários, as opções de negociação implicam o risco de o valor da opção mudar ao longo do tempo. No entanto, ao contrário dos títulos da Svenska, o retorno de uma opção varia de forma não linear com o valor do subjacente e outros fatores. Portanto, os riscos associados às opções de retenção são mais complicados de entender e prever. Esta técnica pode ser usada efetivamente para entender e gerenciar os riscos associados às opções padrão. Podemos calcular o valor estimado da opção de compra aplicando os parâmetros de cobertura para as novas entradas do modelo como :. Uma situação especial chamada risco de pinos pode surgir quando o subjacente fecha ou muito próximo ao valor de acerto da opção no último dia em que a opção é negociada antes do vencimento. O vendedor de escritores de opções pode não saber com certeza se a opção será realmente efetiva ou será autorizada a expirar. Portanto, o escritor de opções pode acabar com uma posição residual grande e indesejável no subjacente quando os mercados se abrirem no próximo dia de negociação após o vencimento, independentemente dos seus melhores esforços para evitar esse residual. Um risco adicional, muitas vezes ignorado, em derivativos, como opções, é o risco de contraparte. Em um contrato de opção, esse risco é que o vendedor não vende ou compra o ativo subjacente conforme acordado. O risco pode ser minimizado, usando um intermediário financeiramente forte capaz de fazer o bem no comércio, mas em um grande pânico ou acidente, o número de padrões pode dominar até mesmo os intermediários mais fortes. Da Wikipédia, a enciclopédia livre. Para o incentivo dos empregados, veja a opção de estoque do empregado. Derivativos Derivados de crédito Troca de futuros Segurança híbrida. Câmbio taxa de câmbio. Modelo de preços de opções Binomial. Métodos de Monte Carlo para preço de opções. Métodos de diferenças finitas para preços de opções. Retirada em 2 de junho, Representação da Bondesson do Modelo de Variância Gamma e Preços da Opção de Monte Carlo. MarkHistory do Mercado de Valores Global da Roma Antiga para Silicon ValleyUniversity of Chicago Press, p. Alan Ellman 5 de outubro, Recuperado 15 de março The Options Clearing Corporation e CBOE. Retirado 27 de agosto McMillan 15 de fevereiro Jornal de Economia Política. Conhecidos e desconhecidos no deslumbrante mundo dos derivados 6º ed. Prentice-Hall, Stock 1 'WMDs financeiras - demagogia de derivados,' p. Preço de opção e negociação 1st ed. Difusão de crédito Distribuição de débito Exercício Expiração Dinheiro Interesse aberto Pino risco Taxa de juros livre de risco Preço de greve da Volatilidade dos gregos. Opção de bonificação Chamada Opção de compra de empregado Vendas fixas FX Estilo de opção Colocar Warrants. 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Contango Moeda futura Futuro de dividendos Mercado a termo Preço a prazo Forwards pricing Taxa a termo Preço de futuros Taxa de juros futuro Margem Reversão normal Futuros de ações individuais Slippage Índice do mercado de ações futuro. Derivado de energia Derivado de carga Derivado de inflação Derivado de propriedade Derivado de tempo. Obrigação de dívida garantida CDO Proporção constante de seguro de carteira Contrato de diferença Nota vinculada ao crédito CLN Opção de inadimplência de crédito Dívida de crédito Nota patrimonial ELN Dividendo patrimonial Dividendo cambial Dividendo em ações Dívido de taxa de juros Garantia hipotecada Power reversa nota de moeda dual PRDC. Dívida do consumidor dívida corporativa dívida pública grande recessão dívida municipal política fiscal. Retirado de "https: Opções de financiamento Contrato de lei. 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5 pensamentos sobre & ldquo; Opções de ações svenska & rdquo;
Meu pai estava com a nona força aérea e com o 322º grupo de bombardeiros.
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Na opção financean é um contrato que dá ao comprador o proprietário ou detentor da opção o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um objeto ou instrumento subjacente em opções específicas de preço de exercício, uma data especificada que dependa da forma da opção. O preço de exercício pode ser ajustado por referência ao preço de mercado no preço à vista do título subjacente ou no dia em que uma opção é retirada, ou pode ser fixada com desconto em um prêmio. O vendedor tem a obrigação correspondente de cumprir a transação - vender ou comprar - se o proprietário do comprador "exercer" a opção. Uma opção que transmite ao proprietário o direito de comprar a um preço específico é chamada de chamada; A opção de estoque que transmite o direito do proprietário de vender a um preço específico é referida como uma colocação. Ambos são comumente usados em e pelo antigo negociado, mas a opção de chamada é mais freqüentemente discutida. O vendedor pode conceder uma opção a um comprador como parte de outra transação, como uma emissão de ações ou como parte de um esquema de incentivo para funcionários, caso contrário, um comprador pagaria um prêmio ao vendedor pela opção. Uma opção de compra normalmente seria exercida somente quando o preço de exercício for inferior ao valor de mercado do ativo subjacente, enquanto uma opção de venda normalmente seria exercida somente quando o preço de exercício estiver acima do valor de mercado. Quando uma opção é exercida, o custo para o comprador do ativo adquirido é o preço de exercício mais o prêmio, se houver. Quando a data de validade da opção passa sem a opção que está sendo exercida, a opção expira e o comprador perderia o estoque para o vendedor. Em qualquer caso, o prémio é um rendimento para o vendedor e, normalmente, uma perda de capital para o comprador. O proprietário de uma opção pode vender a opção a um terceiro em um mercado secundário em uma transação de balcão ou em uma opção de troca de opções na opção. O preço de mercado de uma opção de estilo americano normalmente segue de perto o estoque subjacente, sendo a diferença entre o preço de mercado do estoque e o preço de exercício da opção. O preço real do mercado da opção pode variar dependendo de uma série de fatores, como um detentor de opção significativa pode precisar vender a opção à medida que o prazo de validade se aproxima e não possui os recursos financeiros para exercer a opção, ou um comprador em O mercado está tentando acumular uma grande opção de exploração. A titularidade de uma opção geralmente não dá direito ao titular de quaisquer direitos associados ao ativo subjacente, como direitos de voto ou qualquer renda do ativo subjacente, como um dividendo. Contratos similares a opções foram usados desde tempos antigos. Em um determinado estoque, foi previsto que a colheita de azeitona da temporada fosse maior do que o habitual, e durante a temporada baixa, ele adquiriu o direito de usar uma série de prensas de azeitona na primavera seguinte. Quando chegou a primavera e a colheita de azeitona foi maior do que o esperado, ele exerceu suas opções e, em seguida, alugou as pressões a um preço muito maior do que pagou por sua "opção". Em Londres, as chamadas "recusas" se tornaram instrumentos comerciais bem conhecidos nos s durante o reinado de William e Mary. Seu preço de exercício foi fixado em um preço de mercado arredondado no dia ou semana em que a opção foi comprada e a data de validade geralmente foi três meses após a compra. As opções não foram negociadas em mercados secundários. No mercado imobiliário, as opções de chamadas foram usadas há muito tempo para montar grandes lotes de terra de proprietários separados; e. Svenska escolhas, ou opções embutidas, foram tradicionalmente incluídas em contratos de títulos. Por exemplo, muitas obrigações são conversíveis em ações ordinárias à escolha do comprador, ou podem ser chamadas compradas de volta a preços especificados à escolha do emitente. Os mutuários hipotecários têm há muito tempo a opção de reembolsar o empréstimo antecipadamente, o que corresponde a uma opção obrigatória exigível. Os contratos de opções são conhecidos há décadas. O Chicago Board Options Exchange foi estabelecido em que estabeleceu um regime usando formulários e termos padronizados e negociando através de uma câmara de compensação garantida. A atividade comercial e o interesse acadêmico aumentaram desde então. Hoje, muitas opções são criadas de forma padronizada e negociadas através de câmaras de compensação em trocas de opções reguladas, enquanto outras opções de balcão são escritas como contratos bilaterais e personalizados entre um único comprador e vendedor; um ou ambos podem ser um revendedor ou fabricante de mercado. As opções são parte de uma classe maior de instrumentos financeiros conhecidos como produtos derivados ou simplesmente derivados. Uma opção financeira é um contrato entre duas contrapartes com os termos da opção especificada em uma folha de termos. Contratos de opção podem ser bastante complicados; no entanto, no mínimo, eles geralmente contêm as seguintes especificações: opções negociadas em troca também denominadas opções de ações "são uma classe de derivativos negociados em bolsa. As opções negociadas em câmbio têm contratos padronizados e nos Estados Unidos são resolvidos através de uma câmara de compensação com cumprimento garantido pela OPC de compensação da OCC. Uma vez que os contratos são padronizados, modelos de preços precisos estão frequentemente disponíveis. Para entender qual opção é negociada, uma convenção de nomenclatura de opção padronizada foi desenvolvida pelas bolsas, que mostra o mês de vencimento e o preço de exercício com especial códigos de carta. Opções de balcão As opções de OTC, também chamadas de "opções de revendedor", são negociadas entre duas partes privadas e não estão listadas em uma troca. Os termos de uma opção OTC são irrestritos e podem ser adaptados individualmente para atender qualquer negócio necessidade. Em geral, o escritor de opções é uma instituição bem capitalizada para evitar o risco de crédito. Tipos de opção geralmente tr Aded over the counter incluem :. Ao evitar uma troca, os usuários de opções OTC podem adaptar pormenorizadamente os termos do contrato de opção para atender aos requisitos individuais de negócios. Além disso, as transações de opções de OTC geralmente não precisam ser anunciadas no mercado e enfrentam requisitos mínimos ou não regulamentares. No entanto, as contrapartes OTC devem estabelecer linhas de crédito entre si e estarem de acordo com os procedimentos de compensação e liquidação de cada um. Com poucas exceções, [11] não há mercados secundários para opções de estoque de empregados. Estes devem ser exercidos pelo beneficiário original ou ter permissão para expirar. A maneira mais comum de trocar opções é através de contratos de opções padronizados que estão listados por vários futuros e trocas de opções. Ao publicar mercados contínuos e ao vivo para preços de opções, uma troca permite que partes independentes se envolvam em descoberta de preços e executem transações. Como intermediário para ambos os lados da transação, os benefícios que a troca fornece para a transação incluem :. Esses negócios são descritos do ponto de vista de um especulador. Se forem combinados com outras posições, eles também podem ser usados em hedging. Um contrato de opção nos mercados dos EUA geralmente representa partes do título subjacente. Um comerciante que espera que o preço de uma ação aumente pode comprar opções de opção de compra comprar o estoque a um preço fixo de "preço de exercício" em uma data posterior, ao invés de comprar o estoque de forma definitiva. O desembolso de caixa na opção é o prémio. O comerciante não teria obrigação de comprar o estoque, mas só tem o direito de fazê-lo antes da data de validade. O risco de perda seria limitado ao prémio pago, ao contrário da possível perda se o estoque tivesse sido comprado de forma definitiva. O titular de uma opção de compra de estilo americano pode vender opção de opções em qualquer momento até a data de validade, e consideraria fazê-lo quando o preço à vista do estoque estiver acima do preço de exercício, especialmente se ele espera que o preço da opção caia. Ao vender a opção no início dessa situação, o comerciante pode realizar um lucro imediato. Alternativamente, ele pode exercer a opção - por exemplo, se não há mercado secundário para as opções - e depois vender o estoque, realizando um lucro. Um comerciante faria um lucro se o preço à vista das ações aumentar em mais do que o prêmio. Por exemplo, se o preço de exercício for e o prémio pago é de 10, então, se o preço à vista subir para apenas a transação for picado; um aumento no preço das ações acima produz lucro. Se o preço das ações no vencimento for inferior ao preço de exercício, o detentor das opções nesse momento deixará o contrato de chamada expirar e só perderá o prêmio ou o preço pago na transferência. Um comerciante que espera que o preço de uma ação diminua pode comprar uma opção de venda para vender o estoque a um preço fixo de "preço de exercício" em uma data posterior. O comerciante não terá obrigação de vender o estoque, mas só tem o direito de fazê-lo antes da data de validade. Se o preço da ação no vencimento for inferior ao preço de exercício em mais do que o prémio pago, ele ganhará lucro. Se o preço da ação no vencimento estiver acima do preço de exercício, ele deixará o contrato de venda expirar e só perderá o prémio pago. Na transação, o prémio também desempenha um papel importante, pois aumenta o ponto de equilíbrio. Por exemplo, se o preço do exercício for pago pelo mínimo 10, um preço à vista das opções 90 não é lucrativo. Ele faria um lucro se o preço à vista for inferior. É importante notar que aquele que exerce uma opção de venda, não necessariamente opções para possuir o ativo subjacente. Especificamente, não é necessário possuir ações subjacentes svenska para vendê-lo. A razão para isso é que se pode vender de curto esse estoque subjacente. Um comerciante que espera que o preço de uma ação diminua pode vender ações curtas ou vender, svenska "escrever", uma chamada. O comerciante que vende uma chamada tem a obrigação de vender o estoque para o comprador de chamadas a um preço fixo de "preço de exercício". Se o vendedor não possuir o estoque quando a opção for exercida, ele é obrigado a comprar o estoque do mercado no preço de mercado. Se o preço das ações diminuir, o vendedor do call call writer ganhará lucro no valor do prémio. Se o preço das ações aumentar em relação ao preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o vendedor perderá dinheiro, com a perda potencial sendo ilimitada. Um comerciante que espera que o preço de uma ação aumente pode comprar o estoque ou, em vez disso, vender, ou opções, uma colocação. O comerciante que vende uma venda tem a obrigação de comprar o estoque do comprador da compra a um preço fixo de "preço de exercício". Se o preço das ações no vencimento estiver acima do preço de exercício, o vendedor do put put writer ganhará um lucro no valor do prémio. Se o preço da ação no vencimento estiver abaixo do preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o comerciante perderá dinheiro, com a perda potencial até o preço de exercício menos o prêmio. Combinando qualquer um dos quatro tipos básicos de negociações de opções possivelmente com diferentes preços de exercícios e vencimentos e os dois tipos básicos de ações de longo e curto, permite uma variedade de estratégias de opções. Estratégias simples geralmente combinam apenas alguns negócios, enquanto estratégias mais complicadas podem combinar várias. As estratégias geralmente são usadas para engenharia de um perfil de risco particular para movimentos na segurança subjacente. Por exemplo, a compra de uma borboleta difunde uma longa chamada X1, duas chamadas X2 curtas e uma longa chamada X3 permite que um comerciante se beneficie se o preço da ação na data de validade estiver perto do preço médio de exercício, X2, e não expõe o comerciante a uma grande perda. Vendendo um straddle vendendo uma svenska e uma chamada svenska, o mesmo preço de exercício daria a um comerciante um lucro maior do que uma borboleta se o preço final da ação estiver perto do preço de exercício, mas pode resultar em uma grande perda. Semelhante ao straddle é o estrangulamento que também é construído por uma chamada e uma colocação, mas cujas greves são diferentes, reduzindo o débito líquido do comércio, mas também reduzindo o risco de perda no comércio. Uma estratégia bem conhecida é o callin coberto que um comerciante compra uma ação ou detém uma posição de estoque comprada previamente comprada e vende uma chamada. Se o preço das ações sobe acima do preço de exercício, a chamada será exercida e o comerciante terá um lucro fixo. Se o estoque do preço da ação, a chamada não será exercida, as opções de qualquer perda incorrida para o comerciante serão parcialmente compensadas pelo prêmio recebido da venda da chamada. No geral, as recompensas correspondem aos resultados da venda de uma svenska. Esta relação é conhecida como paridade de chamada e oferece insights para a teoria financeira. Outra estratégia muito comum é a colocação protetora que um comerciante compra um estoque ou detém uma posição de estoque comprada previamente adquirida e compra uma colocação. Esta estratégia atua como um seguro quando o estoque no estoque subjacente, protegendo as perdas potenciais do investidor, mas também reduzindo um lucro de outra forma maior, se apenas comprar o estoque sem a colocação. O lucro máximo de uma colocação protetora é teoricamente ilimitado, pois a estratégia envolve ser longo no estoque subjacente. A perda máxima é limitada ao preço de compra da ação subjacente menos o preço de exercício da opção de venda e o prémio pago. Uma peça protetora também é conhecida como uma colocação casada. Outra classe importante de opções, particularmente na U. Outros tipos de opções existem em muitos contratos financeiros, por exemplo, as opções de imóveis são freqüentemente usadas para montar grandes parcelas de terra, e as opções de pagamento antecipado são geralmente incluídas em empréstimos hipotecários. No entanto, muitos dos princípios de avaliação e gerenciamento de risco aplicam-se em todas as opções financeiras. Existem mais dois tipos de opções; coberto e nu. A avaliação de opções é um tema de pesquisa em andamento em finanças acadêmicas e práticas. Em termos básicos, o valor de uma opção é geralmente decomposto em duas partes :. Embora a avaliação de opções tenha sido estudada pelo menos desde o século XIX, a abordagem contemporânea é baseada no modelo de Black-Scholes, que foi publicado pela primeira vez. O valor de uma opção pode ser estimado usando uma variedade de técnicas quantitativas baseadas no conceito de risco neutro. preços e uso de cálculo estocástico. O modelo mais básico é o modelo Black-Scholes. Modelos mais sofisticados são usados para modelar o sorriso da volatilidade. Estes modelos são implementados usando uma variedade de técnicas numéricas. Modelos mais avançados podem exigir fatores adicionais, como uma estimativa de como a volatilidade muda ao longo do tempo e para vários níveis de preços subjacentes ou a dinâmica das taxas de juros estocásticas. A seguir, algumas ações são as principais técnicas de avaliação utilizadas na prática da Svenska para avaliar os contratos de opção. Após o início do trabalho de Louis Bachelier e mais tarde o trabalho de Robert C. MertonFischer Black e Myron Scholes fizeram um grande avanço ao derivar uma equação diferencial que deve ser satisfeita pelo preço de qualquer derivado dependente de uma ação que não paga dividendos. Ao empregar a técnica de construção de um portfólio neutro de risco que replica os retornos de uma opção, Black e Scholes produziram uma solução fechada para o preço teórico de uma opção europeia. Embora as idéias por trás do modelo de Black-Scholes fossem revolucionárias e, eventualmente, levaram a que Scholes e Merton recebessem o Prêmio associado do Fundo Sueco para o Desempenho em Economia a. No entanto, o modelo Black-Scholes ainda é um dos métodos e bases mais importantes para o mercado financeiro existente, no qual o resultado está dentro do alcance razoável. Uma vez que o crash do mercado foi observado, a volatilidade implícita do mercado para opções de preços de baixa ação geralmente é maior do que para preços de alta, sugerindo que a volatilidade é estocástica, variando tanto pelo tempo quanto pelo nível de preço da garantia subjacente. Os modelos de volatilidade estocástica foram desenvolvidos, incluindo um desenvolvido por S. Uma vez que um modelo de avaliação foi escolhido, existem várias técnicas usadas para levar os modelos matemáticos para implementar os modelos. Em alguns casos, pode-se levar o modelo matemático e usar métodos analíticos para desenvolver soluções de forma fechada, como Black-Scholes e o modelo Black. As soluções resultantes são facilmente computáveis, assim como suas opções. Embora o modelo Roll-Geske-Whaley se aplique à svenska American call com um dividendo, para outros casos de opções americanas de opções fechadas não estão disponíveis; As aproximações aqui incluem Barone-Adesi e WhaleyBjerksund e Stensland e outros. Seguindo de perto a derivação de Black e Scholes, John CoxStephen Ross e Mark Rubinstein desenvolveram a versão original do modelo de precificação de opções binomiais. O modelo começa com uma árvore binomial de futuro discreto possíveis preços das ações subjacentes. Ao construir um portfólio sem risco de uma opção e estoque, como no modelo Black-Scholes, uma fórmula simples pode ser usada para encontrar o preço da opção em cada nó na árvore. Esse valor pode aproximar o valor teórico produzido por Black Scholes, até o grau de precisão desejado. No entanto, o modelo binomial é considerado mais preciso do que Black-Scholes porque é mais flexível; e. Os modelos binomiais são amplamente utilizados por comerciantes de opções profissionais. A árvore Trinomial é um modelo similar, permitindo um caminho para cima, para baixo ou estável; embora consideradas mais precisas, particularmente quando menos cronogramas são modelados, é menos usado porque sua implementação é mais complexa. Para muitas classes de opções, as técnicas de avaliação tradicionais são intratáveis por causa da complexidade do instrumento. Nestes casos, as opções de abordagem de Monte Carlo muitas vezes podem ser úteis. Ao invés de tentar resolver as equações diferenciais de movimento que descrevem o valor da opção em relação ao preço da segurança subjacente, um modelo de Monte Carlo usa simulação para gerar caminhos de preço aleatórios do ativo subjacente, cada uma das quais apresenta opções uma recompensa para a opção. A média desses retornos pode ser descontada para produzir um valor de expectativa para a opção. As equações utilizadas para modelar a opção são frequentemente expressas como equações diferenciais parciais, ver, por exemplo, equação de Black-Scholes. Uma vez expresso nesta forma, um modelo de diferença finita pode ser derivado, e a avaliação obtida. Existe uma série de implementações de métodos de diferenças finitas para avaliação de opções, incluindo: Um modelo de preço de opção de árvore trinomial pode ser mostrado como uma aplicação simplificada do método de diferença finita explícita. Outras implementações numéricas que foram usadas para avaliar opções incluem métodos de elementos finitos. Além disso, vários modelos de taxa reduzida foram desenvolvidos para a avaliação de opções de taxa de juros e opções de swap. Estes, de forma semelhante, permitem a modelagem em forma fechada, baseada em rede e baseada em simulação, com vantagens e considerações correspondentes. Tal como acontece com todos os valores mobiliários, as opções de negociação implicam o risco de o valor da opção mudar ao longo do tempo. No entanto, ao contrário dos títulos da Svenska, o retorno de uma opção varia de forma não linear com o valor do subjacente e outros fatores. Portanto, os riscos associados às opções de retenção são mais complicados de entender e prever. Esta técnica pode ser usada efetivamente para entender e gerenciar os riscos associados às opções padrão. Podemos calcular o valor estimado da opção de compra aplicando os parâmetros de cobertura para as novas entradas do modelo como :. Uma situação especial chamada risco de pinos pode surgir quando o subjacente fecha ou muito próximo ao valor de acerto da opção no último dia em que a opção é negociada antes do vencimento. O vendedor de escritores de opções pode não saber com certeza se a opção será realmente efetiva ou será autorizada a expirar. Portanto, o escritor de opções pode acabar com uma posição residual grande e indesejável no subjacente quando os mercados se abrirem no próximo dia de negociação após o vencimento, independentemente dos seus melhores esforços para evitar esse residual. Um risco adicional, muitas vezes ignorado, em derivativos, como opções, é o risco de contraparte. Em um contrato de opção, esse risco é que o vendedor não vende ou compra o ativo subjacente conforme acordado. O risco pode ser minimizado, usando um intermediário financeiramente forte capaz de fazer o bem no comércio, mas em um grande pânico ou acidente, o número de padrões pode dominar até mesmo os intermediários mais fortes. Da Wikipédia, a enciclopédia livre. Para o incentivo dos empregados, veja a opção de estoque do empregado. Derivativos Derivados de crédito Troca de futuros Segurança híbrida. Câmbio taxa de câmbio. Modelo de preços de opções Binomial. Métodos de Monte Carlo para preço de opções. Métodos de diferenças finitas para preços de opções. Retirada em 2 de junho, Representação da Bondesson do Modelo de Variância Gamma e Preços da Opção de Monte Carlo. MarkHistory do Mercado de Valores Global da Roma Antiga para Silicon ValleyUniversity of Chicago Press, p. Alan Ellman 5 de outubro, Recuperado 15 de março The Options Clearing Corporation e CBOE. Retirado 27 de agosto McMillan 15 de fevereiro Jornal de Economia Política. Conhecidos e desconhecidos no deslumbrante mundo dos derivados 6º ed. Prentice-Hall, Stock 1 'WMDs financeiras - demagogia de derivados,' p. Preço de opção e negociação 1st ed. Difusão de crédito Distribuição de débito Exercício Expiração Dinheiro Interesse aberto Pino risco Taxa de juros livre de risco Preço de greve da Volatilidade dos gregos. Opção de bonificação Chamada Opção de compra de empregado Vendas fixas FX Estilo de opção Colocar Warrants. 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Contango Moeda futura Futuro de dividendos Mercado a termo Preço a prazo Forwards pricing Taxa a termo Preço de futuros Taxa de juros futuro Margem Reversão normal Futuros de ações individuais Slippage Índice do mercado de ações futuro. Derivado de energia Derivado de carga Derivado de inflação Derivado de propriedade Derivado de tempo. Obrigação de dívida garantida CDO Proporção constante de seguro de carteira Contrato de diferença Nota vinculada ao crédito CLN Opção de inadimplência de crédito Dívida de crédito Nota patrimonial ELN Dividendo patrimonial Dividendo cambial Dividendo em ações Dívido de taxa de juros Garantia hipotecada Power reversa nota de moeda dual PRDC. Dívida do consumidor dívida corporativa dívida pública grande recessão dívida municipal política fiscal. Retirado de "https: Opções de financiamento Contrato de lei. 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Meu pai estava com a nona força aérea e com o 322º grupo de bombardeiros.
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